Objectif du fonds

Procurer une croissance du capital à long terme en tirant profit de la stratégie VALMO sur le marché canadien, avec un biais momentum.

Stratégie du fonds

La bourse canadienne est l’un des marchés dans le monde où le momentum est le plus puissant. Le fonds d’actions canadiennes sélectionne surtout les titres qui ont le plus de momentum parmi les titres les plus liquides du marché canadien et ajoute à cette sélection des titres valeur pour diversifier le portefeuille. La composition du portefeuille peut être très différente de l’indice.

Structure du portefeuille canadien    
Indice de référence: S&P/TSX Composite    
   
  Momentum Valeur
Composition VALMO: 60%-80% 20%-40%
Univers de sélection: 150 titres S&P/TSX Composite
Nombre de titres en portefeuille 15-40 titres 30-60 titres
Période de révision Mensuelle Mensuelle
Période (maximale) de regénération 3 mois 6 mois
Turnover 2-4 fois par an Environ 1 fois par an
Maximum par industrie Aucun Aucun
Maximum par titre 10% 10%
Ajustement saisonnier Oui Non