Objectif du fonds

Tirer profit de la stratégie VALMO sur les marchés mondiaux sans aucune exposition aux marchés.

Stratégie du fonds

Ce fonds investit dans une série de paniers mensuels d’actions mondiales incluant les titres dont le cours a le plus augmenté au cours des 12 derniers mois et des titres de type valeur. Il assume aussi des postions courtes sur le marché ou sur des titres identifiés par le modèle comme les plus susceptibles de sous-performer. Le modèle a le choix entre maintenir une sélection de pays comparable à son indice ou utiliser le modèle d’allocation géographique Landry afin de sur ou sous pondérer certaines régions. Le modèle apporte ensuite certains ajustements afin de “smoother” les caractéristiques de rendements. La sélection est ensuite soumise à une révision fondamentale et technique par les gestionnaires de portefeuille avant la sélection finale.

Structure du portefeuille    
Indice de référence: Aucun    
Style: Actions long short neutre au marché  
Exposition maximale brute: 200% du capital investi  
     
  Momentum Valeur
Composition VALMO: 40%-60% 40%-60%
Univers de sélection:    
-États-Unis S&P 500, Nasdaq 100 S&P 500
-Europe DAX, ATX, etc. S&P Europe 350
-Japon Nikkei 225 Nikkei 225
-Canada S&P/TSX Composite S&P/TSX Composite
-Autres S&P/ASX 100, etc.  
     
Nombre de titres en portefeuille 40-80 titres 50-90 titres
Période de révision Mensuelle Mensuelle
Période (maximale) de regénération 3 mois 6 mois
Turnover 2-4 fois par an Environ 1 fois par an
Maximum par industrie Aucun Aucun
Maximum par titre 5% 5%
Ajustement saisonnier Oui Non

Rendements

Performance du fonds (%) après frais (catégorie F) au 30 juin 2017
1 mois 3 mois 6 mois Année à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis lancement
Fonds -0,23 -0,58 -0,39 -0,39 -0,71 0,97 4,16 1,87 3,85
Performance (%) après frais (catégorie F)
Jan Fév Mar Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Année
2017 0.77 0.23 -0.79 0,07 -0,42 -0,23 -0,39
2016 -5.32 2.31 1.19 1.93 -0.63 3.79 0.56 -2.45 0.42  0.18 2.30 -1.27 2.71
2015 1.51 1.16 -1.96 -2.42 0.33 0.50  0.21 0.21 -0.45 -1.13 0.72 1.27 -0.12
2014 1.68 1.67 0.02 -1.18 0.21 -0.20 -0.57 0.12 -0.33 0.50 -0.14 1.15 2.93
2013 3.50 3.14 0.81 0.77 0.64 1.16 0.95 -1.03 3.05 0.31 1.01 -0.53 14.56
2012 -5.42 -1.12 -0.70 -0.19 2.05 1.56 2.44 -0.87 1.57 2.01 -0.68 -2.62 -2.25
2011 -3.40 0.52 -1.08 0.98 3.45 4.08 3.21 -1.84 1.05 -4.58 2.77 -1.20 3.60
2010 1.27 2.22 1.25 1.27 1.24 -0.12 -4.46 3.35 1.08 -0.17 1.78 -3.15 5.41
2009 2.92 -0.43 -6.02 -13.11 -5.59 -0.10 0.11 2.16 1.12 -0.31 1.42 0.67 -16.91
2008 -7.00 7.76 0.24 -2.11 4.14 7.54 -3.58 -4.62 0.80 -0.85 4.77 -3.22 2.64
2007 -1.32 0.49 0.01 -0.61 -1.01 -0.05 1.58 -1.24 3.43 4.52 -0.77 1.92 6.95
2006 5.15 -3.21 3.21 1.04 -1.18 0.60 -0.01 -3.43 -2.84 1.12 1.40 0.07 1.57
2005 1.72 5.04 -0.33 -2.46 1.05 1.34 2.71 2.47 1.09 -0.15 -0.51 2.46 15.20
2004 7.29 2.18 0.97 -9.06 7.75 3.37 0.42 -0.45 1.28 -0.11 3.57 -2.45 14.57
2003 -3.24 -4.46 5.02 2.22 6.13 4.87 0.62 -1.06 8.59

 

Répartition sectorielle

Au 30 juin 2017

LMLS fr

10 titres principaux

Au 30 juin 2017

Long Secteur     %
Ipsen Soins de santé 2.1
Marriott International Cons. discrétionnaire 2.1
Apple Technologies de l’info 2.1
Royal Bank of Canada Services financiers 1.8
OMV AG Énergie 1.8
Short Secteur     %
iShares MSCI EAFE Fonds incidiel -16.7
SPDR S&P500 Fonds incidiel -16.5
iShares MSCI Canada Fonds incidiel -8.5
iShares S&P100 Fonds incidiel -7.8
Powershares QQQ Fonds incidiel -7.7