Objectif du fonds

Tirer profit de la stratégie VALMO sur les marchés mondiaux sans aucune exposition aux marchés.

Stratégie du fonds

Ce fonds investit dans une série de paniers mensuels d’actions mondiales incluant les titres dont le cours a le plus augmenté au cours des 12 derniers mois et des titres de type valeur. Il assume aussi des postions courtes sur le marché ou sur des titres identifiés par le modèle comme les plus susceptibles de sous-performer. Le modèle a le choix entre maintenir une sélection de pays comparable à son indice ou utiliser le modèle d’allocation géographique Landry afin de sur ou sous pondérer certaines régions. Le modèle apporte ensuite certains ajustements afin de “smoother” les caractéristiques de rendements. La sélection est ensuite soumise à une révision fondamentale et technique par les gestionnaires de portefeuille avant la sélection finale.

Structure du portefeuille
Indice de référence: Aucun
Style: Actions long short neutre au marché
Exposition maximale brute: 200% du capital investi
Momentum Valeur
Composition VALMO: 40%-60% 40%-60%
Univers de sélection:
-États-Unis S&P 500, Nasdaq 100 S&P 500
-Europe DAX, ATX, etc. S&P Europe 350
-Japon Nikkei 225 Nikkei 225
-Canada S&P/TSX Composite S&P/TSX Composite
-Autres S&P/ASX 100, etc.
Nombre de titres en portefeuille 40-80 titres 50-90 titres
Période de révision Mensuelle Mensuelle
Période (maximale) de regénération 3 mois 6 mois
Turnover 2-4 fois par an Environ 1 fois par an
Maximum par industrie Aucun Aucun
Maximum par titre 5% 5%
Ajustement saisonnier Oui Non

 

 


Mise en garde
Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire la notice d’offre avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.