Objectif du fonds

Procurer une croissance du capital à long terme en tirant profit de la stratégie VALMO sur le marché américain, avec un biais momentum.

Stratégie du fonds

Notre expérience et notre recherche nous a montré que le facteur momentum varie selon les différents segments du marché boursier aux différents moments du cycle économique. Nos portefeuilles actuels utilisent une combinaison de S&P 500 et Nasdaq 100 qui procure une valeur ajoutée significative au rendement.

Tout comme les actions canadiennes, le portefeuille d’actions américaines détient des titres de type valeur. Cet aspect du portefeuille est spécialement intéressant pour un investisseur canadien à cause de la grande diversité des titres qui peuvent être choisis.

Structure du portefeuille
Devise du fonds: dollar américain
Indice de référence: S&P 500
Momentum Valeur
Composition VALMO: 60%-80% 20%-40%
Univers de sélection: S&P 500, Nasdaq 100 S&P 500
Nombre de titres en portefeuille 15-40 titres 30-60 titres
Période de révision Mensuelle Mensuelle
Période (maximale) de regénération 3 mois 6 mois
Turnover 2-4 fois par an Environ 1 fois par an
Maximum par industrie Aucun Aucun
Maximum par titre 10% 10%
Ajustement saisonnier Oui Non